Estos indicadores son herramientas fundamentales para analizar objetivamente el rendimiento de tu sistema, por tanto, Te ayudarán a:
- 🔍 Distinguir entre suerte y consistencia
- 🛡️ Prevenir pérdidas catastróficas
- ⚖️ Balancear riesgo/rentabilidad de forma profesional
- 📈 Optimizar entradas, salidas y gestión monetaria
¿Por qué son imprescindibles?
Un backtest solo con «ganancias totales» es incompleto. Estas métricas revelan:
✅ Robustez real del sistema
✅ Dependencia de condiciones específicas
✅ Posibles fugas de profit en tu gestión
«Lo que no se mide, no se puede mejorar» — Cada métrica es un termómetro para diagnosticar la salud de tu estrategia antes de arriesgar capital real.
| Métrica | ¿Qué Mide? | Interpretación | Valores Ideales | Señales de Alerta |
|---|---|---|---|---|
| Factor de Beneficio | Relación ganancias/pérdidas | Eficiencia del sistema para convertir pérdidas en ganancias | > 1.5 (óptimo > 2) | < 1 (pérdidas netas) |
| Factor de Recuperación | Resiliencia ante pérdidas | Capacidad para recuperarse del drawdown máximo | > 3 | < 1 |
| Ratio Sharpe | Rentabilidad ajustada a riesgo | Compensación entre volatilidad y ganancias | > 1 (excelente > 2) | < 0 |
| Z-Score | Aleatoriedad de resultados | Patrones en secuencia de operaciones | Cercano a 0 (aleatoriedad) | Valores extremos (±) |
| Correlación Profit-MFE | Eficiencia en gestión de salidas | Relación entre potencial y ganancias reales | Cercana a 1 | ≤ 0 (fugas de ganancias) |
| Test de Montecarlo | Simulación de escenarios aleatorios | Probabilidad de riesgo de ruina y consistencia | > 95% de simulaciones rentables | < 70% de simulaciones rentables |
Video Explicativo
Si deseas aprender a interpretar estos datos, así como a sacarle el máximo beneficio a esta herramienta, te invito a que veas este video, donde encontrarás todo lo que necesitas. Porque una buena interpretación es el inicio de una estrategia sólida. Por tanto si quieres ser igual o más rentable que los mejores traders del mundo, necesitas conocer sus herramientas
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