Test de Montecarlo
El Test de Montecarlo es una técnica estadística que simula miles de escenarios posibles para evaluar el riesgo y la robustez de un sistema de trading. En lugar de confiar solo en los resultados históricos, «juega» con los datos de formas aleatorias para ver cómo se comportaría el sistema en condiciones imprevistas.
¿Cómo funciona?
- Toma los trades históricos de tu backtest.
- Reordena aleatoriamente las operaciones (o altera su tamaño, secuencia, etc.).
- Repite esto miles de veces (ej. 1,000 simulaciones).
- Analiza los resultados: ¿Qué porcentaje de simulaciones fueron rentables? ¿Hubo secuencias catastróficas?
| Propósito en Trading | Explicación | Indicadores Clave |
|---|---|---|
| Evaluar solidez vs suerte | Determinar si los resultados son consistentes o producto del azar | 95%+ simulaciones rentables = robusto ~50% simulaciones rentables = posible suerte |
| Prepararse para lo peor | Identificar escenarios adversos extremos que podrían ocurrir | Secuencias de pérdidas máximas Drawdowns extremos |
| Optimizar gestión de riesgo | Ajustar parámetros para sobrevivir a condiciones desfavorables | Tamaño de posición óptimo Niveles de stop-loss adecuados |
Parámetros de Entrada
Drawdown máximo aceptable antes de considerar ruina
Resumen de Resultados
Esperando datos para la simulación
Riesgo de Ruina:
Riesgo de Drawdown:
Capital Final Promedio:
$
Capital Final Mediano:
$
Mejor Caso:
$
Peor Caso:
$
Drawdown Promedio:
Simulaciones con Ruina:
Trayectorias de Simulación
Mostrando 150 mejores, 150 peores y 200 promedio de las simulacionesResultados Detallados
| Simulación # | Capital Final | % Cambio | Máximo Drawdown | Ruina | Drawdown ≥ Tolerancia |
|---|
